Para poder entender la historia de esta Hermandad, no podemos olvidarnos de nombrar a una persona clave dentro de ella, D. Dionisio Alba Marcos, alma máter e impulsor de la bellísima iniciativa de crear una nueva Hermandad para la Semana Santa de su ciudad, que fuera totalmente diferenciada de lo que se conocía entonces en el país, es decir, una Hermandad netamente zamorana.
Ya en el año 1939, pero estando lejos de su amada Zamora, D. Dionisio comenzó a madurar la idea de formar una nueva Hermandad, idea que quedó dormida hasta que nuevamente hizo otra tentativa en el año 1941 con la Cofradía del Santo Cristo de Valderrey, que no llegó a buen término.
Será en Abril de 1955 cuando ponga en conocimiento de varios amigos su idea de fundar una Hermandad. Les convoca a una reunión para exponerles su proyecto y, tras varios cambios de impresiones, deciden ponerlo en marcha.
En esa reunión D. Dionisio puso en conocimiento de todos los presentes la originalidad de su idea. Comenzó explicándoles que el hábito de los hermanos iba a ser la capa parda que los pastores de las comarcas de Aliste, Carbajales y Sayago llevaban en sus labores de pastoreo, pero no la capa de trabajo, sino la capa que vestían en días especiales. La idea la capta en una visita a Bercianos de Aliste un Viernes Santo para conocer la procesión del Santo Entierro de esta localidad zamoranaHábito de la Hermandad y en la que parte de sus cofrades la utilizan como hábito para acompañar a su Cristo Muerto. Sigue exponiéndoles que para complementar el hábito los hermanos portarán en sus manos un rústico farol de hierro forjado (de los de pajar) con una sencilla vela de hacha en su interior. Posteriormente les expone la forma en que irá organizada la procesión, que será en forma de Cruz Latina. Les informa de su pretensión de que el número máximo de integrantes sea de setenta y dos hermanos, reflejando así el número de discípulos del Señor, y que únicamente cursen alta si se diera algún hermano de baja por cualquier circunstancia. Indica a los asistentes la forma de procesionar al Cristo sobre unas sencillas andas y con la única iluminación de cuatro faroles rústicos para realzar el patetismo de la imagen en la oscuridad de la noche, ya que la intención es procesionar en las últimas horas del día. El acto principal de la Hermandad será el rezo de un Vía Crucis en la calle.
En los primeros días de Mayo D. Dionisio explica su proyecto con todo detalle a su buen amigo D. Manuel Martínez Molinero con el fin de ir captando adeptos a la causa, y tras una explicación detallada, Molinero crea una colección de doce láminas donde refleja la procesión (desgraciadamente ese álbum desapareció). A partir de ese momento la Hermandad se pone en marcha y se comienza a buscar un Cristo acorde al espíritu de la Hermandad.
Tras ver varias imágenes en las iglesias de la ciudad y no ajustándose a sus pretensiones, deciden ir al arrabal de Olivares en los extramuros de la ciudad a una pequeña iglesia del siglo XII, donde eran conscientes de la existencia de un crucificado. Tras su visita a la iglesia y ver el crucificado, deciden que esa es la imagen adecuada por tratarse de un Cristo sobrio, sencillo, de aspecto rural y que va en consonancia con el espíritu penitencial que quieren para la nueva cofradía.
Una vez elegida la imagen deciden ir a ver al párroco de la Arciprestal de San Ildefonso ya que San Claudio era filial de ésta, para exponerle la propuesta de fundación de una nueva Hermandad Penitencial. Tras la conversación mantenida con el Ecónomo de la Arciprestal, Rvdo. D. Manuel Alonso, éste les invita a seguir y a su vez trasladar su idea al Excmo. Sr. Obispo, comprometiéndose a su vez a hacerse cargo de la redacción de los estatutos. Una vez ratificados los estatutos por la Autoridad Eclesiástica nace la Hermandad de Penitencia (vulgo Las Capas).